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中债资信CBR非金融企业信用债曲线及估值日报-20210609

作者: 来源:中债资信 发布时间:2021-06-10 浏览:115

非金融企业信用债



一、公开市场


为维护银行体系流动性合理充裕,2021年6月9日人民银行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作。具体情况如下:


逆回购操作情况

同时,今日有100亿元逆回购到期,今日资金净回笼0亿元。


二、货币市场


今日隔夜Shibor2.1880%,较昨日下行0.50BP;一周Shibor2.2710%,较昨日上行0.40BP;一个月Shibor2.3860%,较昨日上行0.30BP;三个月Shibor2.4420%,较昨日下行0.10BP; 隔夜回购加权平均利率1.9708%较昨日上行0.57BP;7天回购加权平均利率2.1860%,较昨日下行11.20BP


三、CBR收益率曲线及估值



20210609到期收益率曲线

关键期限点值相较昨日变动


20210609CBR非金融企业信用债样本券估值



四、CBR城投债收益率曲线



20210609城投债到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动 

中债资信非金融企业信用债(含城投债)估值定价体系介绍


中债资信CBR非金融企业信用债(含城投债)估值定价体系针对客户和市场需求,依托中债资信国内债券市场发债主体全覆盖、级别区分度高、评级结果更客观等优势构建。目前发布的中债资信CBR信用债收益率曲线和估值涵盖中债资信AAA+、AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-九个级别,城投债涵盖了AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB八个分档,曲线类型包含即期收益率曲线和到期收益率曲线,估值包含到期收益率、净价和全价。曲线编制方法为NS整体拟合法,估值针对常态情形与特殊情形,结合样本券不同特点,使用现金流贴现法和清算法进行债券估值。基础数据为每日市场成交及报价数据。中债资信CBR信用债收益率曲线和估值每工作日发布一次。此外,结合市场回购违约质押券匿名拍卖进展,及时发布回购违约拍卖债券的估值结果。


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